不确定性下消耗战中的混合策略均衡
最优化与控制
2022-10-18 v1
摘要
我们研究了一类通用的双人连续时间非零和停止博弈，其刻画了具有对称信息与依赖于齐次线性扩散的随机收益的消耗战。我们首先证明，局中人 的任意马尔可夫混合策略可由一对 表示，其中 是状态空间上的测度，表示局中人 的停止强度， 是状态空间的子集，局中人 在其上以概率 停止。接着我们证明，若局中人非对称，则在所有混合策略马尔可夫完美均衡中，测度 必须本质上是离散的，并且我们通过局中人均衡值函数所满足的变分系统刻画了任一此类均衡。该结果与文献形成对比，文献聚焦于纯策略均衡，或在对称局中人情形下聚焦于具有绝对连续停止强度的混合策略均衡。我们通过重新审视不确定性下双寡头退出模型来说明该结果，并给出一个混合策略均衡，其中尽管企业具有不同的清算价值，消耗战仍在均衡路径上发生。
引用
@article{arxiv.2210.08848,
title = {Mixed-Strategy Equilibria in the War of Attrition under Uncertainty},
author = {Jean-Paul Décamps and Fabien Gensbittel and Thomas Mariotti},
journal= {arXiv preprint arXiv:2210.08848},
year = {2022}
}