麦克斯韦妖走进华尔街：随机热力学邂逅期望效用理论

热力学与信息论之间的相互作用有着悠久历史，但其定量表现仍在探索之中。我们将经济学中的期望效用理论工具引入随机热力学。我们证明，在服从Crooks涨落关系的过程中，前向过程与其逆向过程之间的每个$\alpha$ Rényi散度都具有“确定性等价”的操作意义，对应于风险厌恶系数$r=\alpha-1$的参与者所耗散功（或更一般地，熵产生）的确定性等价。已知的两个情形$\alpha=1$与$\alpha=\infty$被恢复，并获得了分别与风险中性及极端风险厌恶参与者相关联的新解释。在新结果中，$\alpha=0$的条件描述了一个愿意对第二类定律的瞬态违背下注的风险偏好参与者的行为。我们的方法进一步导出了一个广义Jarzynski等式，并推广到更广泛的统计散度类。