最大相关熵无迹滤波器
机器学习
2016-08-29 v1
摘要
无迹变换 (UT) 是一种解决非线性动态系统状态估计问题的有效方法，它通过近似高斯分布而非近似非线性函数，利用无导数的更高阶近似。将 UT 应用于 Kalman 滤波器类型的估计器，便得到了著名的无迹 Kalman 滤波器 (UKF)。尽管 UKF 在高斯噪声下表现良好，但当噪声为非高斯时，特别是当系统受到某些重尾脉冲噪声干扰时，其性能可能会显著恶化。为了提高 UKF 对脉冲噪声的鲁棒性，本文提出了一种用于非线性系统的新型滤波器，即最大相关熵无迹滤波器 (MCUF)。在 MCUF 中，应用 UT 获得状态和协方差矩阵的先验估计，然后使用基于最大相关熵准则 (MCC) 的鲁棒统计线性化回归来获得状态和协方差的后验估计。通过两个示例证实了新算法的令人满意的性能。
引用
@article{arxiv.1608.07526,
title = {Maximum Correntropy Unscented Filter},
author = {Xi Liu and Badong Chen and Bin Xu and Zongze Wu and Paul Honeine},
journal= {arXiv preprint arXiv:1608.07526},
year = {2016}
}
备注
9 pages,6 figures