资本估计调整（KVA）问题的数学模型与数值方法
偏微分方程分析
2024-10-23 v1
摘要
本文严格建立数学模型，以获取资本估计调整（KVA）作为总估计调整（XVAs）的一部分。为此，我们基于市场理论采用半复制策略。我们以期望值和偏微分方程（PDE）形式建立单因子模型。对于PDE形式，严格得到解的存在性和唯一性，以及解的一些正则性和定性性质。此外，提出了适当的数值方法来求解相应的PDE。最后，一些示例展示了欧洲期货和期权的 numerical results 以及包含KVA的相应XVA。
引用
@article{arxiv.2410.16825,
title = {Mathematical models and numerical methods for a capital valuation adjustment (KVA) problem},
author = {D. Trevisani and J. G. López-Salas and C. Vázquez and J. A. García-Rodríguez},
journal= {arXiv preprint arXiv:2410.16825},
year = {2024}
}