市场崩盘作为临界现象？经济物理学中的解释、理想化与普适性
物理学史与哲学
2017-05-30 v1 经济学
风险管理
摘要
我们研究金融市场崩盘的Johansen-Ledoit-Sornette (JLS)模型 (Johansen, Ledoit, and Sornette [2000] "Crashes as Critical Points." Int. J. Theor. Appl. Finan. 3(2) 219-255)。在我们看来，从近期科学哲学文献的视角看，JLS模型是一个奇特的案例，因为它自然地被解释为Batterman和Rice意义上的“最小模型”(Batterman and Rice [2014] "Minimal Model Explanations." Phil. Sci. 81(3): 349-376)，尽管如此却提供了对市场崩盘的因果解释，即Woodward干预主义因果解释意义上的解释 (Woodward [2003]. Making Things Happen. Oxford:Oxford University Press)。
引用
@article{arxiv.1704.02392,
title = {Market Crashes as Critical Phenomena? Explanation, Idealization, and Universality in Econophysics},
author = {Jennifer Jhun and Patricia Palacios and James Owen Weatherall},
journal= {arXiv preprint arXiv:1704.02392},
year = {2017}
}
备注
32 pages