线性过程自助法单位根检验
统计方法学
2019-07-23 v1
摘要
应用最广泛的单位根检验之一，Phillips-Perron检验，通常具有较高功效，但在存在移动平均噪声时会出现尺寸扭曲。作为补救，本文提出了一种专门针对移动平均噪声的非参数自助法（bootstrap）单位根检验。通过自助法泛函中心极限定理，该自助法的一致性在允许一大类非线性时间序列的一般假设下得到建立。在模拟中，该自助法检验减轻了Phillips-Perron检验的尺寸扭曲，同时保留了其高功效。
引用
@article{arxiv.1610.06279,
title = {Linear Process Bootstrap Unit Root Test},
author = {Nan Zou and Dimitris Politis},
journal= {arXiv preprint arXiv:1610.06279},
year = {2019}
}