关于鲁棒博弈理论的洞见
理论经济学
2020-02-11 v1 计算机科学与博弈论
摘要
鲁棒博弈是一种无分布模型，用于处理由参与者收益函数值可能实现的有限集合所产生的模糊性。参与者是最坏情况优化者，在标准正则条件下保证存在称为鲁棒优化均衡的解。本文研究该均衡对不确定性水平的敏感性。具体而言，我们证明它是名义对应博弈的一个 epsilon-Nash 均衡，其中 epsilon 近似度量了一个参与者通过降低其不确定性水平将获得的额外利润。此外，给定名义博弈的一个 epsilon-Nash 均衡，我们证明总可以引入不确定性使得该 epsilon-Nash 均衡成为一个鲁棒优化均衡。一个例子表明，鲁棒古诺双寡头模型可允许多个非对称的鲁棒优化均衡，尽管其名义对应博弈仅存在对称的 Nash 均衡。
引用
@article{arxiv.2002.00225,
title = {Insights on the Theory of Robust Games},
author = {Giovanni Paolo Crespi and Davide Radi and Matteo Rocca},
journal= {arXiv preprint arXiv:2002.00225},
year = {2020}
}
备注
28 pages. 3 figures. Paper presented at the INFORMS Annual Meeting in Houston~(2017), at the 14th Viennese Conference on Optimal Control and Dynamic Games, Vienna~(2019), at the XLII AMASES Annual Meeting in Naples~(2018), at the 10th Workshop Dynamic Models in Economics and Finance -- MDEF in Urbino~(2018), at the 19th Annual SAET Conference in Ischia~(2019)