具有多个协变量时最优策略的推断

在经济学、统计学及其他学科的大量实证研究中，理解最有效策略或处理对感兴趣响应变量的影响是值得追求的。由于普遍存在的赢者诅咒现象，假设最优策略的选择独立于随机样本的传统统计推断，可能导致对最优策略过于乐观的评估。近年来，随着大型数据集可用性的提高，当研究者纳入许多协变量来估计策略或处理效应以试图控制潜在混杂因素时，此类问题会进一步复杂化。在本文中，为同时解决上述问题，我们提出了一种基于重抽样的步骤，它不仅消除了随机样本中观察到的最优策略评估中的赢者诅咒，而且对多个协变量的存在具有鲁棒性。所提出的推断步骤产生了准确的点估计和有效的频率学置信区间，当样本量趋于无穷时，这些区间对多个最优策略效应量达到了精确的名义水平。我们通过蒙特卡洛实验和两项实证研究说明了我们方法的有限样本表现，评估了慈善捐赠中最有效的策略以及国家支持工作项目中受益最大的工人群体。