基于 Guerre、Perrigne 和 Vuong 估计量的首价拍卖推断
计量经济学
2019-10-01 v1
摘要
我们考虑在独立私有价值范式下,对首价密封投标拍卖模型中估值的概率密度进行推断。我们证明了 Guerre、Perrigne 和 Vuong (2000)(GPV)的两步非参数估计量的渐近正态性,并提出了一种易于实现且一致的渐近方差估计量。我们证明了基于 GPV 估计量的逐点百分位自助置信区间的有效性。最后,我们利用中间高斯近似方法构造基于自助法的估值密度渐近有效的均匀置信带。
引用
@article{arxiv.1903.06401,
title = {Inference for First-Price Auctions with Guerre, Perrigne, and Vuong's Estimator},
author = {Jun Ma and Vadim Marmer and Artyom Shneyerov},
journal= {arXiv preprint arXiv:1903.06401},
year = {2019}
}