线性因子模型中处理效应的识别与估计：固定时间期数的框架下
计量经济学
2025-03-28 v1
摘要
本文提供了一种新的方法，用于识别和估计线性因子模型下受处理单位的平均处理效应 (ATT)，该模型允许存在多个时间变化的不可观测变量。与大多数关于线性因子模型中处理效应文献不同，本文的方法不需要预处理期数趋于无穷大即可获得有效的估计器。我们的识别方法采用对时间不变观察协变量进行某种非线性变换，这些变换后的协变量必须与不可观测变量高度相关。这一相关性条件可通过验证变换后协变量与预处理结果之间的相关性来检验。在我们的识别方法基础上，我们提供了一个在仅有一个处理单位且控制单位数较大的情形下，对参与处理的效应进行渐近无偏估计的方法。
引用
@article{arxiv.2503.21763,
title = {Identification and estimation of treatment effects in a linear factor model with fixed number of time periods},
author = {Koki Fusejima and Takuya Ishihara},
journal= {arXiv preprint arXiv:2503.21763},
year = {2025}
}