如何在标准衍生品定价中考虑虚拟套利
统计力学
2008-12-02 v1 证券定价
摘要
在本短文中，我们展示了如何对虚拟套利机会进行建模和纳入标准衍生品定价框架，而无需改变该框架的整体结构。
引用
@article{arxiv.cond-mat/9902047,
title = {How to account for virtual arbitrage in the standard derivative pricing},
author = {Kirill Ilinski},
journal= {arXiv preprint arXiv:cond-mat/9902047},
year = {2008}
}
备注
Latex, 6 pages, Proschal'nii poklon