时变 AR 与 GARCH 过程的马蹄形先验
应用统计
2023-08-21 v1
摘要
草地生态系统支撑着广泛的物种，并提供包括粮食生产、碳储存、生物多样性支持和洪水缓解等关键服务。然而，这些草地系统的产量稳定性尚不甚明了，近期证据表明夏季全期的水分胁迫与夏末较高温度会降低产量稳定性。在本研究中，我们基于方差参数化 Gamma 似然函数，建立贝叶斯时变自回归（Autoregressive）与时变广义自回归条件异方差（Generalised Autoregressive Conditional Heterogeneity）模型，以探究英国 Park Grass Experiment 的草地产量稳定性随时间的变化情况。
引用
@article{arxiv.2308.08992,
title = {Horseshoe Priors for Time-Varying AR and GARCH Processes},
author = {John W. G. Addy and Chloe Maclaren and Kirsty Hassall},
journal= {arXiv preprint arXiv:2308.08992},
year = {2023}
}