具有减少动量翻转的哈密顿蒙特卡洛
数据分析、统计与概率
2012-05-10 v1 机器学习
摘要
具有部分动量刷新功能的哈密顿蒙特卡洛（或混合蒙特卡洛）由于在提议被拒绝时发生的动量反转，其探索状态空间的速度比原本要慢。这些反转导致轨迹折返，在长于典型拒绝时间的时间尺度上产生随机游走行为，从而导致混合变慢。本文提出了一种可以减少动量反转次数的技术。这是通过保持具有相反动量的状态之间的净概率交换，但降低两个方向的交换速率，使其在一个方向上为 0 来实现的。一项实验表明，这些减少的动量翻转加速了特定分布的混合过程。
引用
@article{arxiv.1205.1939,
title = {Hamiltonian Monte Carlo with Reduced Momentum Flips},
author = {Jascha Sohl-Dickstein},
journal= {arXiv preprint arXiv:1205.1939},
year = {2012}
}