稀有事件的哈密顿流模拟
统计计算
2017-09-06 v1
摘要
哈密顿流蒙特卡洛（HFMC）方法已在工程、生物和化学中得到应用。HFMC 采用基于大梯度的步长来快速探索状态空间。哈密顿动力学的应用使得能够估计稀有事件并从定义为测度变换的目标分布中采样。估计结果表明了所提算法的方差缩减及其相对于标准蒙特卡洛和基于相互作用粒子的系统（IPS）的效率。我们在障碍期权定价案例中测试了该算法。
引用
@article{arxiv.1709.01303,
title = {Hamiltonian Flow Simulation of Rare Events},
author = {Raphael Douady and Shohruh Miryusupov},
journal= {arXiv preprint arXiv:1709.01303},
year = {2017}
}