猜测平稳二元时间序列的输出

Gusztav Morvai

猜测平稳二元时间序列的输出

概率论 2008-06-19 v1 信息论 math.IT

作者: Gusztav Morvai

摘要

二元时间序列 $\{X_n\}_{n=0}^{\infty}$ 的前向预测问题是在没有过程 $\{X_n\}$ 分布先验知识的情况下，基于观测值 $X_i$ ( $0\le i\le n$ ) 估计 $X_{n+1}=1$ 的概率。已知若对所有 $n$ 值进行估计，这是不可能的。我们提出了一种简单的过程，该过程将在算法选择的精心挑选的停止时刻无限次地尝试进行此类预测。文中还展示了停止时刻的增长率。

关键词

二元时间序列前向预测平稳过程停止时刻概率估计算法预测

引用

@article{arxiv.0710.3760,
  title  = {Guessing the output of a stationary binary time series},
  author = {Gusztav Morvai},
  journal= {arXiv preprint arXiv:0710.3760},
  year   = {2008}
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猜测平稳二元时间序列的输出

摘要

关键词

引用

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