将无回转采样器推广到黎曼流形
统计方法学
2013-04-09 v1
摘要
哈密顿蒙特卡洛方法以引入两个自由参数（步长和总积分时间）为代价提供了高效的马尔可夫转移。由于步长控制离散化误差，可以很容易地调整以达到某些精度标准，但总积分时间不受约束。最近，Hoffman 和 Gelman 提出了一个判据，用于在某些系统中通过他们的无回转采样器（NUTS）调整积分时间。在本文中，我研究了 NUTS 成功的动力学基础，并将其推广到黎曼流形哈密顿蒙特卡洛方法。
引用
@article{arxiv.1304.1920,
title = {Generalizing the No-U-Turn Sampler to Riemannian Manifolds},
author = {M. J. Betancourt},
journal= {arXiv preprint arXiv:1304.1920},
year = {2013}
}
备注
8 pages, 6 figures