广义鲁棒收缩估计量及其在 STAP 检测问题中的应用
应用统计
2015-06-18 v2
摘要
近期，在协方差矩阵估计的背景下，为了改进并正则化 Tyler 估计量 [1]（也称为不动点估计量 (FPE) [2]）的性能，文献 [3] 引入了一种“收缩”不动点估计量。首先，本工作通过给出“收缩”不动点算法的通解，扩展了文献 [3,4] 的结果。其次，通过分析该解（称为广义鲁棒收缩估计量），我们证明了当收缩参数 （损失因子）趋于 0 时，该解收敛于唯一解。该解恰好是其逆的迹等于问题维数的 FPE。这一通用结果使得人们能够对 FPE 给出另一种解释，更广泛地说，是对添加约束时协方差矩阵估计的最大似然方法给出解释。随后，一些模拟实验说明了我们的理论结果以及选择最优收缩因子的方法。最后，本工作将该方法应用于真实 STAP 数据上的空时自适应处理 (STAP) 检测问题。
引用
@article{arxiv.1311.6567,
title = {Generalized robust shrinkage estimator and its application to STAP detection problem},
author = {Frederic Pascal and Yacine Chitour and Yihui Quek},
journal= {arXiv preprint arXiv:1311.6567},
year = {2015}
}