基于多智能体的金融市场模型：从朴素行为到复杂行为
统计力学
2009-10-31 v1 无序系统与神经网络
计算工程、金融与科学
适应与自组织系统
数据分析、统计与概率
交易与市场微观结构
摘要
我们讨论了两种物理量的行为：物理复杂度和互信息函数，它们来源于一个受El Farol酒吧问题和少数者博弈启发的异质归纳理性智能体模型的输出。前者是植根于Kolmogorov-Chaitin理论的度量，后者是与Shannon信息熵相关的度量。我们进行了大量的计算机模拟，据此提出了物理复杂度的ansatz，并建立了该ansatz的指数与模型参数之间的依赖关系。我们讨论了结果的准确性及其与互信息函数作为智能体选择时间相关性度量的行为之间的关系。
引用
@article{arxiv.cond-mat/0002331,
title = {From naive to sophisticated behavior in multiagents based financial market models},
author = {Ricardo Mansilla},
journal= {arXiv preprint arXiv:cond-mat/0002331},
year = {2009}
}
备注
16 pages, 4 figures, submitted to Physica A