用于严平稳性的傅里叶型监测过程
统计理论
2022-10-10 v1 统计理论
摘要
我们考虑针对给定时间序列严平稳性的无模型监测过程。新准则被表述为结合经验特征函数的 L2 型统计量。给出了渐近结果以及蒙特卡洛结果。新方法也被用于检验金融部门时间序列数据中可能的平稳性断裂。
引用
@article{arxiv.1908.10191,
title = {Fourier-type monitoring procedures for strict stationarity},
author = {Sangyeol Lee and Simos G. Meintanis and Charl Pretorius},
journal= {arXiv preprint arXiv:1908.10191},
year = {2022}
}