一般状态空间隐马尔可夫链滤波器的初始条件遗忘：一种耦合方法
统计理论
2007-12-04 v1 统计理论
摘要
我们给出了确保一般状态空间隐马尔可夫链滤波器初始条件指数遗忘的简单条件。证明基于应用于后验马尔可夫核的耦合论证。这些结果既适用于使用近似方法（例如粒子滤波器）过滤隐马尔可夫模型，也适用于证明估计量的渐近性质。这些结果具有足够的通用性，可以涵盖高斯状态空间模型等模型，而无需利用允许应用卡尔曼滤波器的特殊结构。
引用
@article{arxiv.0712.0285,
title = {Forgetting of the initial condition for the filter in general state-space hidden Markov chain: a coupling approach},
author = {Randal Douc and Eric Moulines and Ya'Acov Ritov},
journal= {arXiv preprint arXiv:0712.0285},
year = {2007}
}
备注
21