时间序列自相似分析中的不动点
统计力学
2008-12-02 v1 统计金融
摘要
考虑了时间序列自相似分析中不动点的两种可能定义。一种定义基于最小差分条件，另一种基于简单平均。通过研究股票市场时间序列，可以得出这两种定义实际上是等价的。对1998年3月底的股市指数进行了预测。
引用
@article{arxiv.cond-mat/9803059,
title = {Fixed Points in Self-Similar Analysis of Time Series},
author = {S. Gluzman and V. I. Yukalov},
journal= {arXiv preprint arXiv:cond-mat/9803059},
year = {2008}
}
备注
1 file, 6 pages, LaTex