时间序列自相似分析中的加权不动点
凝聚态物理
2009-10-31 v2
摘要
通过引入情景概率的概念，时间序列的自相似分析得到推广。这通过定义平均预测为加权不动点并计算相应的先验标准差与变异系数，使得能够对预测谱给出完整的统计描述。若干股市时间序列的例子说明了该方法。
引用
@article{arxiv.cond-mat/9907422,
title = {Weighted Fixed Points in Self-Similar Analysis of Time Series},
author = {V. I. Yukalov and S. Gluzman},
journal= {arXiv preprint arXiv:cond-mat/9907422},
year = {2009}
}
备注
two additional references are included