带基数约束的量子计算金融指数跟踪
量子物理
2022-08-25 v1 计算工程、金融与科学
投资组合管理
摘要
在这项工作中，我们展示了如何将对现实资产管理重要的非线性基数约束应用于量子投资组合优化。这使我们能够利用量子退火处理非凸投资组合优化问题，而这类问题对经典算法而言颇具挑战。能够使用基数约束进行投资组合优化，为创建创新型投资组合和交易所交易基金（ETF）的新应用打开了大门。我们将该方法应用于增强指数跟踪这一实际问题，并能够构建更小的投资组合，在保持高度跟踪的同时显著优于目标指数的风险特征。
引用
@article{arxiv.2208.11380,
title = {Financial Index Tracking via Quantum Computing with Cardinality Constraints},
author = {Samuel Palmer and Konstantinos Karagiannis and Adam Florence and Asier Rodriguez and Roman Orus and Harish Naik and Samuel Mugel},
journal= {arXiv preprint arXiv:2208.11380},
year = {2022}
}
备注
8 pages, 8 figures, 4 tables