金融传染与资产清算策略
风险管理
2016-11-30 v2
摘要
本文提供了一个框架，用于建模危机期间具有多种非流动性资产的金融体系。该工作推广了 Amini、Filipovic 和 Minca（2016）的论文，允许不同的清算策略。主要结果是证明了存在均衡清算策略的充分条件，以及相应的唯一清算支付与清算价格。给出了一种用于计算最大清算支付与价格的算法。
引用
@article{arxiv.1506.00937,
title = {Financial Contagion and Asset Liquidation Strategies},
author = {Zachary Feinstein},
journal= {arXiv preprint arXiv:1506.00937},
year = {2016}
}
备注
8 pages