Heston 模型的反馈最优控制器
最优化与控制
2018-04-30 v2
摘要
我们证明了一个随机优化问题存在最优反馈控制器，该问题由 Heston 模型的变体构成，其中加入了一个随机输入过程以最小化给定的性能准则。通过求解一个非线性倒向抛物型方程来寻找随机反馈控制器，并证明了该方程存在鞅解。
引用
@article{arxiv.1703.09944,
title = {Feedback optimal controllers for the Heston model},
author = {Viorel Barbu and Chiara Benazzoli and Luca Di Persio},
journal= {arXiv preprint arXiv:1703.09944},
year = {2018}
}