极值t过程：椭圆吸引域与谱表示
统计方法学
2013-08-23 v6 应用统计
其他统计学
摘要
文献中提出了极值t过程，用于在基于椭圆t分布极值极限的copula框架内对空间极值进行建模（Davison, Padoan and Ribatet (2012)）。这种最大稳定模型的一个主要缺点是缺乏谱表示，例如直接模拟不可行。本文的主要贡献是提出这种极值t过程的谱构造。有趣的是，Schlather (2002) 引入的极值高斯过程作为一个特例出现。我们进一步强调了极值t过程作为具有有限维椭圆分布过程的最大吸引子的作用。所有结果自然也适用于多元域。
引用
@article{arxiv.1207.2296,
title = {Extremal t processes: Elliptical domain of attraction and a spectral representation},
author = {Thomas Opitz},
journal= {arXiv preprint arXiv:1207.2296},
year = {2013}
}