用于锥优化的外推比例-积分投影梯度法
最优化与控制
2022-06-27 v3
摘要
锥优化是受锥约束的凸二次函数最小化问题。我们引入一种用于锥优化的新颖一阶方法，名为外推比例-积分投影梯度法（extrapolated proportional-integral projected gradient method, xPIPG），该方法能自动检测不可行性。xPIPG 的迭代序列要么渐近满足一组原始-对偶最优性条件，要么生成原始或对偶不可行性的证明。我们使用模型预测控制中的基准问题展示 xPIPG 的应用。xPIPG 优于许多最先进的锥优化求解器，尤其在求解大规模问题时。
引用
@article{arxiv.2203.04188,
title = {Extrapolated Proportional-Integral Projected Gradient Method for Conic Optimization},
author = {Yue Yu and Purnanand Elango and Behçet Açıkmeşe and Ufuk Topcu},
journal= {arXiv preprint arXiv:2203.04188},
year = {2022}
}