向量时间序列模型及其诱导的商业周期模型的显式解
统计方法学
2015-10-16 v1 经济学
摘要
本文给出了一类通用向量时间序列模型的显式解，该模型描述了在不确定性下但根据凯恩斯原理运作的相互作用的异质主体，由此通过模型中主体增长率的加权平均诱导出一个商业周期模型。显式解使得对模型定义的时间序列进行直接模拟，并更好地理解增长率的联合行为成为可能。此外，诱导的商业周期模型及其解被显式给出并分析。显式解提供了对这些模型的数学及其试图纳入的计量经济性质的更好理解。
引用
@article{arxiv.1510.04346,
title = {Explicit solutions to a vector time series model and its induced model for business cycles},
author = {Xiongzhi Chen},
journal= {arXiv preprint arXiv:1510.04346},
year = {2015}
}
备注
16 page2, 1 figure