多阶段随机线性问题的精确量化
最优化与控制
2021-07-21 v1
摘要
我们证明具有任意代价分布的多阶段线性问题（MSLP）等价于有限情景树上的 MSLP。通过分析 MSLP 的多面体结构，我们建立了这一精确量化结果。特别地，我们证明期望代价-to-go 函数是多面体的，且在独立于代价分布的腔复形的胞上仿射。这带来了新的复杂性结果，表明 MSLP 是固定参数易处理的。
引用
@article{arxiv.2107.09566,
title = {Exact quantization of multistage stochastic linear problems},
author = {Maël Forcier and Stéphane Gaubert and Vincent Leclère},
journal= {arXiv preprint arXiv:2107.09566},
year = {2021}
}