用于检测非线性确定性的精确非参数推断
混沌动力学
2007-05-23 v2
摘要
我们提出了一种用于检测非线性确定性的精确非参数推断方案。我们方案中利用的基本事实是，对于具有联合对称创新的线性随机过程，其普通最小二乘（OLS）线性预测误差关于零是对称的。基于这一观点，可以从预测误差推导出一类线性符号秩统计量，例如Wilcoxon符号秩统计量，并具有已知的零分布。因此，我们方案的一个优点是，它可以为我们的零假设检验提供精确的置信水平。此外，这种精确性适用于任意长度的有限样本。我们通过几个例子证明了该统计量的检验功效。
引用
@article{arxiv.nlin/0507049,
title = {Exact nonparametric inference for detection of nonlinear determinism},
author = {Xiaodong Luo and Jie Zhang and Michael Small and Irene Moroz},
journal= {arXiv preprint arXiv:nlin/0507049},
year = {2007}
}