成对正态分布 Matusita 重叠系数的估计
统计方法学
2022-05-16 v1
摘要
Matusita 重叠系数定义为两个或多个分布之间的一致性或相似性。参数正态分布式最重要的统计分布之一。在假设手头数据服从两个独立正态分布的前提下，本文提出一种估计 Matusita 系数的新技术。与文献中的研究不同，所提技术无需对正态分布的位置和尺度参数作任何假设。通过模拟技术研究了所得估计量的有限样本性质，并与非参数核估计量及一些现有估计量进行比较。结果表明，在所有考虑的情形下，所提估计量的表现均优于核估计量。
引用
@article{arxiv.2205.06778,
title = {Estimation of Matusita Overlapping Coefficient for Pair Normal Distributions},
author = {Omar Eidous and Salam Al-Daradkeh},
journal= {arXiv preprint arXiv:2205.06778},
year = {2022}
}
备注
19 pages, 2 figures