基于 $\ell^p$ 范数的最大稳定过程等价表示
概率论
2017-07-11 v1
摘要
尽管最大稳定过程通常写为无穷多个随机过程的点态最大值，但在本文中，我们考虑基于 范数的一类表示。该类表示包含 Reich-Shaby 模型的构造以及 de Haan 的经典谱表示作为特例。由于最大稳定过程的表示不唯一，我们给出了在不同等价表示之间转换的公式。我们进一步基于最大稳定过程的稳定尾依赖函数，给出了存在 范数表示的一个充要条件。最后，我们讨论了所表示过程的若干性质，如遍历性或混合性。
引用
@article{arxiv.1707.02912,
title = {Equivalent Representations of Max-Stable Processes via $\ell^p$ Norms},
author = {Marco Oesting},
journal= {arXiv preprint arXiv:1707.02912},
year = {2017}
}
备注
17 pages