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一个由其极值系数完全参数化的例外 max-稳定过程

统计理论 2015-04-15 v1 统计理论

摘要

索引集 TT 上 max-稳定过程 XX 的极值系数函数 (ECF) 为每个有限子集 ATA\subset T 分配集合 {Xt}tA\{X_t\}_{t\in A} 中独立随机变量的有效数量。我们引入了 Tawn-Molchanov 过程类,该类与 ECF 类存在一一对应关系,从而也证明了 ECF 在负定性方面的完整刻画。相应的 Tawn-Molchanov 过程在所有共享相同 ECF 的 max-稳定过程中显得例外,因为其依赖集关于包含关系是最大的。这导出了任意 max-稳定过程的有限维分布关于其 ECF 的尖锐下界。我们讨论了 Tawn-Molchanov 过程的谱表示和随机连续性。我们还展示了如何通过 Bernstein 函数从给定的 ECF 构建新的有效 ECF。

关键词

引用

@article{arxiv.1504.03459,
  title  = {An exceptional max-stable process fully parameterized by its extremal coefficients},
  author = {Kirstin Strokorb and Martin Schlather},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1504.03459},
  year   = {2015}
}

备注

Published at http://dx.doi.org/10.3150/13-BEJ567 in the Bernoulli (http://isi.cbs.nl/bernoulli/) by the International Statistical Institute/Bernoulli Society (http://isi.cbs.nl/BS/bshome.htm)