基于惩罚伪似然函数的B样条Copula的EM估计
统计方法学
2024-12-17 v2 统计计算
摘要
B样条copula函数由归一化B样条基元素的线性组合定义。我们开发了一种改进的EM算法，用于最大化惩罚伪似然函数，其中我们使用平滑剪切绝对偏差（SCAD）惩罚函数作为惩罚项。我们进行模拟研究以证明所提出数值过程的稳定性，表明当真实参数矩阵稀疏时，惩罚能产生均方误差更小的估计，并提供确定调优参数和模型选择的方法。我们以一个包含237个国家出生率和死亡率的数据集为例进行分析，该数据集来自网站“Our World in Data”，并估计了这些率的边际密度和分布函数以及我们B样条copula模型的所有参数。
引用
@article{arxiv.2402.07569,
title = {EM Estimation of the B-Spline Copula with Penalized Pseudo-Likelihood Functions},
author = {Xiaoling Dou and Satoshi Kuriki and Gwo Dong Lin and Donald Richards},
journal= {arXiv preprint arXiv:2402.07569},
year = {2024}
}