有界变差函数上 Bolza 凸问题的对偶性
最优化与控制
2013-09-10 v1
摘要
本文在 Rockafellar 的共轭对偶框架下研究了 Bolza 凸问题。我们用一个一般的 Borel 测度对问题进行参数化，该测度在金融经济学问题中具有直接的经济学解释。我们利用连续对偶弧导出了最优值函数的对偶表示，并给出了解存在的条件。结合关于绝对连续弧上 Bolza 问题的已知结果，我们获得了用扩展哈密顿条件表示的最优性条件。
引用
@article{arxiv.1309.2121,
title = {Duality in convex problems of Bolza over functions of bounded variation},
author = {Teemu Pennanen and Ari-Pekka Perkkiö},
journal= {arXiv preprint arXiv:1309.2121},
year = {2013}
}