右连左极过程的对偶空间
概率论
2020-12-14 v2
摘要
本文刻画了右连左极过程空间上的拓扑对偶。我们得到了Dellacherie与Meyer泛函分析结果的推广，这些结果构成了随机分析中许多基本结论的基础。特别地，我们得到了类右连左极过程对偶在本质上界变差的 optional 测度意义下的刻画。当专用于正则过程时，我们发现了Bismut \cite{bis78}关于连续过程投影主要结果的推广。该对偶刻画给出了从最优停止到奇异随机控制等许多基本问题的存在性结果与最优性条件，且远远超出了经典表述。
引用
@article{arxiv.1803.00911,
title = {Dual spaces of cadlag processes},
author = {Teemu Pennanen and Ari-Pekka Perkkiö},
journal= {arXiv preprint arXiv:1803.00911},
year = {2020}
}