分布鲁棒垄断定价：在波动市场中从低价切换至高价
最优化与控制
2026-03-30 v3 概率论
摘要
问题定义：传统的垄断定价假设卖方对消费者估值拥有完全信息。我们考虑有限信息下的垄断定价，其中卖方仅知道估值分布的均值、方差和支撑。目标是通过选择最优固定价格来最大化预期收入。方法/结果：我们采用分布鲁棒框架，其中卖方考虑符合有限信息的所有估值分布。我们构建了一个极大极小问题，旨在为最坏情况下的估值分布最大化预期收入。使用原始-对偶方法求解识别最坏情况估值分布的极小化问题，进而导出一个可显式求解的极大化问题。这得出了一个闭式最优定价策略，以及一个规定何时使用低鲁棒价格和高鲁棒价格的新基本原理。管理启示：我们证明了当方差变得足够大时，最优策略会从低价切换到高价，与通常随市场不确定性衰减的现有鲁棒价格相比，产生了显著的性能提升。这为卖方何时应从面向大众市场转向利基市场提供了指导。对于具有理性效用最大化客户的易延迟服务，也获得了类似的指导，突显了该新颖定价策略的普适性和广泛适用性。
引用
@article{arxiv.2403.19486,
title = {Distributionally robust monopoly pricing: Switching from low to high prices in volatile markets},
author = {Tim S. G. van Eck and Pieter Kleer and Johan S. H. van Leeuwaarden},
journal= {arXiv preprint arXiv:2403.19486},
year = {2026}
}