基于线性判别分析的莫桑比克银行业破产预测模型开发
风险管理
2023-11-29 v1 综合金融
摘要
在莫桑比克，尚无在其国家经济背景下开发的破产预测模型证据；然而早在 2016 年，该国银行业遭受金融冲击，导致莫桑比克中央银行对两家银行(Moza Banco, S.A. 与 Nosso Banco, S.A.)进行干预。这源于其财务与审慎指标的恶化，尽管莫桑比克自 1994 年起即遵守巴塞尔协议。巴塞尔协议为全球银行业监管提供建议，旨在增强金融体系稳定性。虽其不预测破产，但预测模型可用作管理该风险的辅助工具，且须建于国家经济背景之中。本文通过线性判别分析方法，在莫桑比克背景下为该国银行业开发破产预测模型，遵循两项假设：(i) 样本构成与 (ii) 2012 至 2020 年财务预测指标(资本结构、盈利能力、资产集中度与资产质量)的稳健性。所建模型在该行业全部 19 家银行的整体样本中，于央行干预前一年(2015)达到 84% 准确率，故推荐作为该行业风险管理工具。
引用
@article{arxiv.2311.16705,
title = {Development of a Bankruptcy Prediction Model for the Banking Sector in Mozambique Using Linear Discriminant Analysis},
author = {Reis Castigo Intupo},
journal= {arXiv preprint arXiv:2311.16705},
year = {2023}
}