设计信息性证券
计算机科学与博弈论
2012-10-19 v1 交易与市场微观结构
摘要
我们为预测市场中信息性证券的设计构建了一个形式化框架。这些证券允许市场组织者推断感兴趣事件的可能性，其效果如同知晓所有交易者的私有信号。我们考虑了始终具有信息性的市场设计、针对参与者特定信号结构具有信息性的市场设计，以及由受限证券选择构建的信息性市场。我们发现，要实现信息性，可能有必要允许参与者表达那些对市场组织者而言并非直接感兴趣的信息，并且理解参与者的信号结构对于设计信息性预测市场至关重要。
引用
@article{arxiv.1210.4837,
title = {Designing Informative Securities},
author = {Yiling Chen and Mike Ruberry and Jennifer Wortman Vaughan},
journal= {arXiv preprint arXiv:1210.4837},
year = {2012}
}
备注
Appears in Proceedings of the Twenty-Eighth Conference on Uncertainty in Artificial Intelligence (UAI2012)