基于不确定性带的基于日程的交易策略的设计与实现
交易与市场微观结构
2014-09-05 v1
摘要
我们提出了一种基于不确定性带的基于日程的执行交易策略设计。该公式：1) 简化了策略的规范与实现；2) 提供了在被动、机会主义、激进和暗池交叉执行战术之间的灵活配置；3) 允许随着新优化方法、调度技术、alpha 模型和执行战术的开发而快速增强；4) 生成易于发布到交易数据库和前端应用的宏观（战略）和微观（战术）层面的信息。
引用
@article{arxiv.1409.1441,
title = {Design and Implementation of Schedule-Based Trading Strategies Based on Uncertainty Bands},
author = {Vladimir Markov and Slava Mazur and David Saltz},
journal= {arXiv preprint arXiv:1409.1441},
year = {2014}
}