lme4中线性混合效应模型的导数计算与稳健标准误
统计方法学
2019-01-18 v2
摘要
尽管R中为许多统计模型提供了稳健标准误及相关工具，但对于通过lme4估计的模型却明显缺乏这些工具。这是因为必要的统计输出（包括Hessian矩阵和随机效应参数的逐案例梯度）无法从lme4直接获得且不易获取。本文中，我们提供并描述了两个新函数从高斯混合模型获取该输出：estfun.lmerMod()和vcov.full.lmerMod()。我们讨论了代码中实现的理论结果，重点是通过sandwich包计算稳健标准误。我们还使用Sleepstudy数据说明代码，并与lavaan包中的基准进行比较。
引用
@article{arxiv.1612.04911,
title = {Derivative Computations and Robust Standard Errors for Linear Mixed Effects Models in lme4},
author = {Ting Wang and Edgar C. Merkle},
journal= {arXiv preprint arXiv:1612.04911},
year = {2019}
}
备注
Accepted at Journal of Statistical Software