通过正交切比雪夫滑动技术削弱FRTB IMA计算挑战
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2020-12-11 v2
摘要
本文引入一种基于高维切比雪夫张量的新技术，称之为正交切比雪夫滑动技术（Orthogonal Chebyshev Sliding Technique）。我们在一线银行的系统中实现了该技术，并用其逼近前台定价函数，以减轻FRTB IMA所规定的资本计算带来的沉重计算负担。所有情形下，计算负担的降低均超过，同时保持高准确度，后者源于切比雪夫张量所具有的数学性质。
引用
@article{arxiv.1911.10948,
title = {Denting the FRTB IMA computational challenge via Orthogonal Chebyshev Sliding Technique},
author = {Mariano Zeron-Medina Laris and Ignacio Ruiz},
journal= {arXiv preprint arXiv:1911.10948},
year = {2020}
}
备注
A version of this paper has been peer-reviewed and will be published in Wilmott Magazine in January 2021