电力市场中绿色购电协议的深度对冲
计算金融
2025-03-18 v1 机器学习
风险管理
摘要
在电力市场中，绿色购电协议已成为从化石燃料向风能或太阳辐射等可再生能源过渡的重要合同工具。交易绿色 PPA 使代理人面临价格风险和天气风险。此外，发达的电力市场具有所谓的同类相食效应：大量输入导致低价格，反之亦然。由于天气是不可交易实体，问题出现在如何在这种高度不完备的环境中进行对冲和风险管理。我们提出了一个“深度对冲”框架，利用机器学习方法构建对冲策略。相对于不同的风险度量，所得策略优于静态和动态基准策略。
引用
@article{arxiv.2503.13056,
title = {Deep Hedging of Green PPAs in Electricity Markets},
author = {Richard Biegler-König and Daniel Oeltz},
journal= {arXiv preprint arXiv:2503.13056},
year = {2025}
}