利用秩和子抽样估计 Copula 测度：一项模拟研究

本文描述了一种估计 Copula 测度的新方法。基于两个变量 $X$ 和 $Y$ 的 $N$ 个观测值，我们抽取大量大小为 $n<N$ 的子样本，并计算这些子样本中的联合秩。随后，对于每个二元秩 $(p,q)$（其中 $0<p,q<n+1$），我们统计存在具有二元秩 $(p,q)$ 的观测值的子样本数量。该计数结果给出了 Copula 密度的估计值。模拟研究表明，该方法似乎优于常规的核方法。这一新方法的主要优势在于无需选择和论证核函数。作为交换，我们需要选择子样本大小：这实际上是一个与带宽选择非常类似的问题。因此，我们降低了整体难度。