Multiple-try Metropolis 独立采样器的收敛速率
统计计算
2023-02-06 v2 统计理论
统计理论
摘要
Multiple-try Metropolis (MTM) 方法是经典 Metropolis-Hastings 算法的一个有趣扩展。然而，对其收敛行为的理论理解，以及它是否有效及如何发挥作用，目前仍不清楚。本文通过显式特征分析推导出了 Multiple-try Metropolis 独立采样器 (MTM-IS) 的精确收敛速率。作为副产品，我们证明了在相同计算成本下，MTM-IS 的效率低于更简单的重复独立 Metropolis-Hastings 方法。我们进一步探索了更多变体，发现通过创建相关的多次尝试，有可能设计出更高效的 MTM 算法。
引用
@article{arxiv.2111.15084,
title = {Convergence Rate of Multiple-try Metropolis Independent sampler},
author = {Xiaodong Yang and Jun S. Liu},
journal= {arXiv preprint arXiv:2111.15084},
year = {2023}
}
备注
34 pages; 7 figures