受控扩散过程
概率论
2007-05-23 v2
摘要
本文综述了受控扩散过程的发展，着重介绍了关于最优控制存在性及其通过动态规划在各种代价准则和结构假设下刻画的关键结果。 also讨论了随机最大值原理以及部分观测下的控制（等价地，非线性滤波的控制）。并简要勾勒了其他若干相关主题。
引用
@article{arxiv.math/0511077,
title = {Controlled diffusion processes},
author = {Vivek S. Borkar},
journal= {arXiv preprint arXiv:math/0511077},
year = {2007}
}
备注
Published at http://dx.doi.org/10.1214/154957805100000131 in the Probability Surveys (http://www.i-journals.org/ps/) by the Institute of Mathematical Statistics (http://www.imstat.org)