用于MCMC抽样的弱CUD序列的构造
统计计算
2008-07-31 v1 统计理论
统计理论
摘要
在马尔可夫链蒙特卡洛（MCMC）抽样中，构造随机转移需要大量思考。但这些转移几乎总是由模拟的独立同分布（IID）序列驱动。最近研究表明，在有限状态空间中，用弱完全均匀分布（WCUD）序列替代IID序列可以得到一致估计。遗憾的是，已知的WCUD序列很少。本文给出了证明序列为WCUD的通用方法，展示了某些特定序列是WCUD的，并证明了WCUD序列的某些运算可产生新的WCUD序列。一个关于42维连续吉布斯抽样的数值示例发现，与IID输入相比，某些WCUD输入序列使参数后验均值的方差减少了数十到数百倍。
引用
@article{arxiv.0807.4858,
title = {Construction of weakly CUD sequences for MCMC sampling},
author = {Seth D. Tribble and Art B. Owen},
journal= {arXiv preprint arXiv:0807.4858},
year = {2008}
}
备注
Published in at http://dx.doi.org/10.1214/07-EJS162 the Electronic Journal of Statistics (http://www.i-journals.org/ejs/) by the Institute of Mathematical Statistics (http://www.imstat.org)