以SCAD估计量为中心的回归置信区间
统计理论
2017-10-18 v2 统计理论
摘要
考虑一个线性回归模型。Fan和Li（2001）描述了回归参数向量的平滑剪切绝对偏差（SCAD）点估计量。为深入了解该估计量的性质，他们考虑了一个标准正交设计矩阵，并专注于该向量中某一特定分量的估计。他们证明了SCAD点估计量具有三个优良性质。我们回答的问题是：一个以SCAD估计量为中心的区间估计量，能在多大程度上具有类似的优良性质？
引用
@article{arxiv.1203.1093,
title = {Confidence intervals in regression centred on the SCAD estimator},
author = {Davide Farchione and Paul Kabaila},
journal= {arXiv preprint arXiv:1203.1093},
year = {2017}
}
备注
The exposition has been improved