短期不稳定性下的预测能力比较
计量经济学
2024-05-21 v1 应用统计
摘要
我们考察在不稳定性仅影响短暂时间段时的预测比较问题。我们展示，全局检验在这种情况下表现不佳，因为它们并非为捕捉极短暂的不稳定性而设计，当冲击幅度非常大时，其检验功效将完全消失。随后我们讨论并提出了更适合检测此类情形的方法，如非参数方法（S 检验或 MAX 程序）。我们在不同的蒙特卡洛实验中展示了这些结果，并评估了美国名义 GDP 现在时预测（Nowcast）在新冠危机引发的 GDP 不稳定时期内，针对《专业预测师调查（SPF）》与无增长基准的预测能力。我们建议预测员不应对样本进行池化，而应从评估过程中排除高局部不稳定性的短暂时段。
引用
@article{arxiv.2405.11954,
title = {Comparing predictive ability in presence of instability over a very short time},
author = {Fabrizio Iacone and Luca Rossini and Andrea Viselli},
journal= {arXiv preprint arXiv:2405.11954},
year = {2024}
}