1-Wasserstein球与2-Wasserstein球上两阶段分布鲁棒优化的比较分析
最优化与控制
2025-01-13 v1
摘要
本文研究了在具有右侧不确定性的两阶段分布鲁棒优化中，使用2-Wasserstein模糊集相对于1-Wasserstein模糊集的优势。我们考察了在无限制支撑和非负象限支撑下1-Wasserstein球和2-Wasserstein球内的最坏情况分布，突出了1-Wasserstein球中出现的一种病态行为。单场景报童问题的闭式解表明，2-Wasserstein球能够做出更明智的决策。此外，基于惩罚的对偶解释表明，即使对于一般的支撑集，2-Wasserstein球也可能在更广泛的Wasserstein半径范围内优于1-Wasserstein球。
引用
@article{arxiv.2501.05619,
title = {Comparative Analysis of Two-Stage Distributionally Robust Optimization over 1-Wasserstein and 2-Wasserstein Balls},
author = {Geunyeong Byeon},
journal= {arXiv preprint arXiv:2501.05619},
year = {2025}
}